Bagaimana untuk mengembangkan sistem mekanis perdagangan

Perdagangan Forex Java API Java dan antarmuka untuk mendukung pialang Forex dengan cara yang legal dan kokoh. Penyedia layanan menggunakannya. Bangun platform WEB untuk pedagang Forex di berbagai broker. Desain aplikasi mobile Forex. Sediakan berbagai kemampuan copier akun Forex. Buat antarmuka WEBmobile canggih ke server perdagangan Broker. Terapkan aplikasi perdagangan awan terdistribusi yang terukur. Individu dapat Mengembangkan Java MTS menggunakan IDE favorit mereka (IntelliJ IDEA, MS VS2010, NetBeans, Eclipse dll.) Aktifkan beberapa akun trading Tuliskan sistem perdagangan mekanis yang rumit dan terstruktur dengan baik, bahasa lain tidak sesuai untuk penggunaan library NJ4Xtrade untuk mengelola akun forex. Anda dapat mengembangkan sistem perdagangan mekanis dalam bahasa pemrograman Java atau C murni, sementara bahasa lain masih tersedia untuk membangun indikator khusus (jika diperlukan). Anda juga dapat menggunakan perpustakaan NJ4Xtrade untuk menjaga koneksi simultan ke banyak broker Forex dari aplikasi Java terdistribusi berjejaring (s), mendapatkan penawaran, melakukan perdagangan, menelpon indikator standar dan lainnya. Alat debugging untuk bahasa apa pun sangat berharga - NJ4Xtrade memungkinkan Anda untuk menggunakan perpustakaan NJ4Xtrade. Mempercepat pengembangan dengan melihat kesalahan dalam kode Anda dan potensi jebakan yang mungkin terjadi. Rencana harga pribadi mengharuskan Anda untuk hanya melisensikan mesin Windows yang menjalankan Server Terminal NJ4X (Catatan: Anda juga mungkin menjalankan NJ4X TS di bawah lingkungan Linux WINE). Perdagangan dengan sumber data yang berbeda dianalisis. Mendasarkan strategi trading Anda. Analisis mendalam tentang kutu real-time dari sumber brokersdata yang berbeda (misalnya DukasCopy, LMAX, TradingView). Acara penyedia sinyal yang dapat diandalkan Teknologi pengembangan high-end (seperti pengganggu LMAX). Membuat aplikasi Anda sangat cepat Dengan menerapkan desain kutu kutu yang tidak menghalangi Pelaksana tugas independen (analisis posisi, penebangan, refleksi GUI) secara paralel Menyederhanakan keseluruhan struktur program Dengan beralih dari batasan konteks perdagangan tunggal dari beberapa platform Forex, yaitu beberapa pesanan dari Akun yang sama dijalankan secara paralel. Pro Dan Kontra Sistem Perdagangan Otomatis Pedagang dan investor dapat mengubah entri yang tepat. Aturan pengelolaan keluar dan pengelolaan uang ke dalam sistem perdagangan otomatis yang memungkinkan komputer mengeksekusi dan memantau perdagangan. Salah satu atraksi otomasi strategi terbesar adalah bahwa hal itu dapat menghilangkan sebagian emosi dari perdagangan karena perdagangan secara otomatis ditempatkan begitu kriteria tertentu terpenuhi. Artikel ini akan memperkenalkan pembaca dan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan, serta kenyataan, sistem perdagangan otomatis. (Untuk bacaan terkait, lihat The Power Of Program Trades.) Apa itu Sistem Perdagangan Otomatis Sistem perdagangan otomatis, yang juga disebut sebagai sistem perdagangan mekanis, perdagangan algoritmik. Perdagangan otomatis atau perdagangan sistem, memungkinkan pedagang untuk menetapkan peraturan khusus untuk entri perdagangan dan keluar, yang pernah diprogram, dapat dilakukan secara otomatis melalui komputer. Aturan masuk dan keluar perdagangan dapat didasarkan pada kondisi sederhana seperti crossover rata-rata bergerak. Atau bisa menjadi strategi rumit yang memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang komprehensif khusus untuk platform trading pengguna, atau keahlian programmer yang berkualifikasi. Sistem perdagangan otomatis biasanya memerlukan penggunaan perangkat lunak yang terhubung ke broker akses langsung. Dan aturan khusus apa pun harus ditulis dalam platform bahasa proprietary itu. Platform TradeStation, misalnya, menggunakan bahasa pemrograman EasyLanguage, platform NinjaTrader, di sisi lain, menggunakan bahasa pemrograman NinjaScript. Gambar 1 menunjukkan contoh strategi otomatis yang memicu tiga perdagangan selama sesi perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat Perdagangan Global dan Pasar Mata Uang.) Gambar 1: Bagan lima menit dari kontrak ES dengan strategi otomatis yang diterapkan. Beberapa platform perdagangan memiliki strategi membangun penyihir yang memungkinkan pengguna membuat pilihan dari daftar indikator teknis yang umum tersedia untuk membangun seperangkat aturan yang kemudian dapat diperdagangkan secara otomatis. Pengguna dapat menetapkan, misalnya, bahwa perdagangan yang panjang akan masuk setelah rata-rata moving average 50 hari di atas rata-rata pergerakan 200 hari pada grafik lima menit dari instrumen perdagangan tertentu. Pengguna juga dapat memasukkan jenis pesanan (pasar atau batasan, misalnya) dan kapan perdagangan akan dipicu (misalnya, pada penutupan bilah atau buka baris berikutnya), atau gunakan masukan standar platform. Banyak pedagang memilih program untuk indikator dan strategi adat mereka sendiri atau bekerja sama dengan programmer untuk mengembangkan sistem. Meskipun ini biasanya membutuhkan usaha lebih banyak daripada menggunakan wizard platform, ini memungkinkan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih besar dan hasilnya bisa lebih memuaskan. (Sayangnya, tidak ada strategi investasi yang sempurna yang akan menjamin kesuksesan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan Indikator Teknis untuk Mengembangkan Strategi Perdagangan.) Setelah peraturan tersebut ditetapkan, komputer dapat memantau pasar untuk menemukan peluang membeli atau menjual berdasarkan pada perdagangan. Spesifikasi strategi Bergantung pada peraturan khusus, segera setelah perdagangan masuk, setiap perintah untuk stop loss pelindung. Trailing stop dan target keuntungan secara otomatis akan dihasilkan. Di pasar yang bergerak cepat, entri pesanan seketika ini bisa berarti perbedaan antara kerugian kecil dan kerugian besar jika perdagangan bergerak melawan pedagang. Keuntungan Sistem Perdagangan Otomatis Ada daftar panjang keuntungan untuk memiliki monitor komputer untuk peluang perdagangan dan menjalankan perdagangan, termasuk: Minimalkan Emosi. Sistem perdagangan otomatis meminimalkan emosi selama proses perdagangan. Dengan menjaga emosi agar tetap teratur, para pedagang biasanya memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengikuti rencana tersebut. Karena order perdagangan dieksekusi secara otomatis begitu peraturan perdagangan sudah terpenuhi, para pedagang tidak akan bisa ragu atau mempertanyakan perdagangan. Selain membantu pedagang yang takut untuk menarik pemicu, perdagangan otomatis dapat mengekang orang-orang yang cenderung mengurangi pembelian dan penjualan pada setiap peluang yang dirasakan. Kemampuan untuk Backtest. Backtesting menerapkan aturan perdagangan ke data pasar historis untuk menentukan viabilitas gagasan. Saat merancang sistem untuk perdagangan otomatis, semua peraturan harus mutlak, tanpa ruang untuk interpretasi (komputer tidak dapat menebaknya harus diberi tahu apa yang harus dilakukan). Pedagang dapat mengambil set aturan yang tepat ini dan mengujinya pada data historis sebelum mempertaruhkan uang dalam perdagangan langsung. Backtesting yang hati-hati memungkinkan trader untuk mengevaluasi dan menyempurnakan ide trading, dan untuk menentukan tingkat harapan sistem, jumlah rata-rata yang dapat diharapkan trader untuk menang (atau kalah) per unit risiko. (Kami menawarkan beberapa tip pada proses ini yang dapat membantu memperbaiki strategi trading Anda saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Backtesting: Interpreting the Past.) Pertahankan Disiplin. Karena aturan perdagangan sudah mapan dan eksekusi perdagangan dilakukan secara otomatis, disiplin dipertahankan bahkan di pasar yang bergejolak. Disiplin sering hilang karena faktor emosional seperti takut kehilangan, atau keinginan untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari perdagangan. Perdagangan otomatis membantu memastikan bahwa disiplin dipertahankan karena rencana perdagangan akan diikuti dengan tepat. Selain itu, kesalahan pilot diminimalkan, dan perintah untuk membeli 100 saham tidak akan salah dimasukkan sebagai perintah untuk menjual 1.000 saham. Mencapai Konsistensi Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan adalah merencanakan perdagangan dan perdagangan rencananya. Sekalipun rencana perdagangan berpotensi menguntungkan, pedagang yang mengabaikan peraturan tersebut mengubah harapan akan sistem yang ada. Tidak ada yang namanya rencana perdagangan yang memenangkan 100 dari kerugian waktu adalah bagian dari permainan. Tapi kerugian bisa secara psikologis traumatis, jadi trader yang memiliki dua atau tiga kehilangan perdagangan berturut-turut mungkin akan memutuskan untuk melewatkan perdagangan berikutnya. Jika perdagangan berikutnya akan menjadi pemenang, trader telah menghancurkan perkiraan sistem yang dimilikinya. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan trader untuk mencapai konsistensi dengan melakukan trading plan. (Tidak mungkin untuk menghindari bencana tanpa aturan perdagangan. Untuk selengkapnya, lihat 10 Langkah untuk Membangun Rencana Perdagangan yang Memenangkan). Peningkatan Kecepatan Pemesanan Pesanan. Karena komputer segera merespons perubahan kondisi pasar, sistem otomatis dapat menghasilkan pesanan segera setelah kriteria perdagangan terpenuhi. Mendapatkan masuk atau keluar dari perdagangan beberapa detik sebelumnya dapat membuat perbedaan besar dalam hasil perdagangan. Begitu posisi dimasukkan, semua pesanan lainnya otomatis dihasilkan, termasuk stop loss pelindung dan target keuntungan. Pasar bisa bergerak cepat, dan demoralisasi untuk memiliki perdagangan mencapai target keuntungan atau pukulan melewati tingkat stop loss sebelum pesanan bahkan bisa masuk. Sistem perdagangan otomatis mencegah hal ini terjadi. Diversifikasi Perdagangan. Sistem perdagangan otomatis memungkinkan pengguna untuk menukar beberapa akun atau berbagai strategi sekaligus. Hal ini berpotensi untuk menyebarkan risiko pada berbagai instrumen sekaligus menciptakan lindung nilai terhadap kehilangan posisi. Apa yang akan sangat menantang bagi manusia untuk dicapai secara efisien dijalankan oleh komputer dalam hitungan milidetik. Komputer dapat memindai peluang perdagangan di berbagai pasar, menghasilkan pesanan dan memantau perdagangan. Kekurangan dan Realitas Sistem Perdagangan Otomatis Sistem perdagangan otomatis membanggakan banyak keuntungan, namun ada beberapa turunnya dan realita yang harus diketahui oleh para pedagang. Kegagalan mekanis. Teori di balik perdagangan otomatis membuatnya tampak sederhana: menyiapkan perangkat lunak, memprogram peraturan dan menyaksikannya berdagang. Pada kenyataannya, bagaimanapun, perdagangan otomatis adalah metode perdagangan yang canggih, namun tidak sempurna. Bergantung pada platform trading, order perdagangan bisa berada di komputer dan bukan server. Apa artinya itu berarti jika koneksi internet hilang, pesanan mungkin tidak akan dikirim ke pasar. Mungkin juga ada perbedaan antara perdagangan teoritis yang dihasilkan oleh strategi dan komponen platform entri pesanan yang mengubahnya menjadi perdagangan riil. Sebagian besar trader harus mengharapkan kurva belajar saat menggunakan sistem perdagangan otomatis, dan pada umumnya merupakan ide bagus untuk memulai dengan ukuran perdagangan kecil sementara prosesnya diperhalus. Pemantauan. Meskipun akan sangat bagus untuk menyalakan komputer dan berangkat hari ini, sistem perdagangan otomatis memang memerlukan pemantauan. Hal ini disebabkan oleh potensi kegagalan mekanis, seperti masalah konektivitas, kehilangan daya atau kerusakan komputer, dan kebiasaan sistem. Mungkin saja sistem perdagangan otomatis mengalami anomali yang bisa mengakibatkan perintah yang salah, perintah yang hilang, atau pesanan duplikat. Jika sistem dipantau, kejadian ini dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Over-optimasi. Meskipun tidak spesifik untuk sistem perdagangan otomatis, pedagang yang menggunakan teknik backtesting dapat menciptakan sistem yang terlihat bagus di atas kertas dan tampil sangat dalam pasar live. Over-optimasi mengacu pada kurva-pas yang berlebihan yang menghasilkan rencana perdagangan yang tidak dapat diandalkan dalam perdagangan langsung. Ada kemungkinan, misalnya, untuk men-tweak strategi untuk mencapai hasil yang luar biasa pada data historis yang diuji. Pedagang terkadang salah menganggap bahwa rencana perdagangan harus mendekati 100 perdagangan yang menguntungkan atau tidak boleh mengalami penarikan menjadi rencana yang layak. Dengan demikian, parameter dapat disesuaikan untuk menciptakan rencana yang mendekati sempurna yang benar-benar gagal begitu diterapkan ke pasar live. (Optimasi yang berlebihan ini menciptakan sistem yang terlihat bagus di atas kertas saja. Untuk lebih lanjut, lihat Pengujian Backtesting And Forward: Pentingnya Korelasi.) Pedagang Otomasi Berbasis Server memang memiliki pilihan untuk menjalankan sistem perdagangan otomatis mereka melalui perdagangan berbasis server. Platform seperti Strategy Runner. Platform ini sering menawarkan strategi komersial untuk dijual, wizard sehingga trader dapat merancang sistem mereka sendiri, atau kemampuan untuk meng-host sistem yang ada pada platform berbasis server. Untuk biaya, sistem perdagangan otomatis dapat memindai, mengeksekusi dan memantau perdagangan dengan semua pesanan yang berada di server mereka, sehingga menghasilkan pesanan pesanan yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Kesimpulan Meskipun ppealing untuk berbagai faktor, sistem perdagangan otomatis tidak boleh dianggap sebagai pengganti perdagangan yang dijalankan secara hati-hati. Kegagalan mekanis bisa terjadi, dan karena itu, sistem ini memang memerlukan pemantauan. Platform berbasis server dapat memberikan solusi bagi pedagang yang ingin meminimalkan risiko kegagalan mekanis. (Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Cara Membuat Sistem Perdagangan Mekanis Sejauh ini, kami telah mengajarkan cara mengembangkan rencana trading Anda. Kami juga membahas betapa pentingnya bagi Anda untuk menemukan jenis trader forex Anda. Selanjutnya, kami akan mengajari Anda cara menambahkan beberapa daging ke kerangka rencana perdagangan tipis Anda dengan menunjukkan cara membuat sistem trading forex. Lebih khusus lagi, kami akan mengajari Anda semua tentang sistem perdagangan mekanis forex. Sistem perdagangan mekanis adalah sistem yang menghasilkan sinyal perdagangan bagi trader. Mereka disebut mekanis karena pedagang akan melakukan perdagangan terlepas dari apa yang terjadi di pasar. Secara teori, ini harus menghilangkan semua bias dan emosi dalam trading Anda, karena Anda seharusnya mengikuti peraturan sistem anda NO MATTER WHAT. Jika Anda melakukan pencarian sederhana di Google untuk sistem perdagangan Anda, Anda akan menemukan banyak banyak orang di luar sana yang mengklaim memiliki sistem Grammy28221 8220Holy yang dapat Anda beli untuk beberapa ratus ribu dolar. Sistem ini konon membuat ribuan pips seminggu dan tidak pernah kalah. Mereka akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem mereka yang sempurna dan itu akan membuat bola mata Anda berubah menjadi tanda dolar saat Anda duduk di sana dan berkata kepada diri sendiri, 8220Wow saya dapat membuat semua uang ini jika saya memberikan orang ini 3000 dolar. Lagi pula, jika sistemnya menghasilkan ribuan pips seminggu, saya bisa mengembalikan uang saya dalam waktu singkat.8221 Pelan-pelan koboi. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda memberi mereka nomor kartu kredit Anda dan membuat dorongan itu untuk membelinya. Yang benar adalah bahwa banyak dari sistem ini DO sebenarnya bekerja. Masalahnya, trader forex kurang disiplin mengikuti peraturan yang sesuai dengan sistem. Kebenaran kedua (apakah ada yang namanya kebenaran kedua) adalah bahwa alih-alih membayar ribuan dolar untuk sebuah sistem, Anda sebenarnya bisa menghabiskan waktu Anda mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda sendiri secara gratis. Dan gunakan uang yang akan Anda keluarkan sebagai modal untuk akun trading forex Anda. Kebenaran ketiga adalah menciptakan sistem perdagangan mekanis yang sulit. Yang sulit adalah mengikuti peraturan yang Anda tetapkan saat Anda mengembangkan sistem Anda. Ada banyak artikel yang menjual sistem, tapi kami tidak melihat apapun yang mengajari Anda cara membuat sistem Anda sendiri. Pelajaran ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mengembangkan sistem perdagangan mekanis forex yang tepat untuk Anda. Di akhir pelajaran, kami akan memberi Anda contoh sistem yang digunakan oleh FX-Men agar kami dapat menunjukkan betapa hebatnya kami (Sisipkan tawa jahat di sini.) Tujuan sistem perdagangan mekanis Anda Kami tahu Anda Mengatakan, 8220DUH, tujuan sistem perdagangan saya adalah menghasilkan satu miliar dolar8221 Sementara itu adalah tujuan yang bagus, itu bukan jenis tujuan yang akan membuat Anda menjadi trader forex yang sukses. Saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, Anda ingin mencapai dua tujuan yang sangat penting: Sistem Anda harus dapat mengidentifikasi tren sedini mungkin. Sistem Anda seharusnya bisa menghindari Anda dari whipsaws. Jika Anda bisa mencapai dua tujuan itu dengan sistem trading Anda, Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses. Bagian yang sulit tentang tujuan tersebut adalah bertentangan satu sama lain. Jika Anda memiliki sistem yang memiliki tujuan utama adalah menangkap tren lebih awal, Anda mungkin akan sering dipalsukan. Di sisi lain, jika Anda memiliki sistem perdagangan mekanis yang berfokus untuk menghindari whipsaws, maka Anda akan terlambat dalam banyak perdagangan dan mungkin juga akan kehilangan banyak perdagangan. Tugas Anda, saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, adalah menemukan kompromi antara dua tujuan tersebut. Temukan cara untuk mengidentifikasi tren lebih awal, tetapi juga temukan cara yang akan membantu Anda membedakan sinyal palsu dari yang sebenarnya. Jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana, mampirlah benang Sistem Perdagangan Forex Gratis kami di forum kami. Ton trader forex memposting ide mereka untuk sistem perdagangan, jadi Anda mungkin menemukan satu atau dua hal yang dapat Anda gunakan saat membangun sistem perdagangan mekanis sendiri. Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran selesai