Ikhtisar: Situs pendidikan gratis ini dimaksudkan untuk memungkinkan Anda membandingkan strategi perdagangan teknik populer secara ilmiah sebanyak mungkin melalui backtesting. Secara umum, cukup sulit untuk secara konsisten mengalahkan pasar dan Anda harus skeptis terhadap apapun yang memberitahu Anda sebaliknya. Situs ini memungkinkan Anda untuk mendukung beberapa strategi teknis yang umum untuk melihat bagaimana kinerja mereka terhadap pasar dan memungkinkan Anda memajang saham yang memenuhi kriteria trading Anda. Strategi yang backtest dengan baik, tentu saja, tidak menjamin kesuksesan maju namun bisa memiliki probabilitas yang lebih tinggi berkinerja baik. Backtesting juga memungkinkan Anda melihat kondisi pasar di mana strategi tertentu akan berkinerja baik. Misalnya, jika Anda yakin pasar akan terikat ke depan, Anda dapat mengetahui strategi apa yang terbaik di pasar jenis ini. Hal ini dilakukan dengan backtesting kerangka waktu sejarah yang terikat dan melihat strategi mana yang terbaik. Backtesting juga membantu Anda melihat parameter strategi mana yang paling kuat sepanjang periode waktu yang berbeda. Misalnya, apakah 10 stop-loss mengungguli 5 stop-loss 9 periode waktu historis dari 10 Jadi, backtesting dapat memberikan wawasan perdagangan yang berharga meskipun tidak dapat menjamin masa depan. Beberapa hal menarik yang mungkin Anda temukan: Kombinasi perdagangan dan komisi aktif dapat menghapus Anda meskipun Anda memiliki persentase yang baik dalam memenangkan perdagangan. Halangan yang benar-benar ketat dapat benar-benar menyakiti profitabilitas jangka panjang Anda dan tidak mengurangi penarikan sebanyak yang mungkin Anda harapkan. Strategi yang Anda pikir akan bagus yang secara konsisten mengimbangi pasar Directions (Single Stock Backtesting): Pilih saham yang ingin Anda gunakan untuk mendukung strategi teknis Anda. Modal Awal: Jumlah uang yang Anda mulai dengan Stoploss: Titik di mana Anda ingin keluar dari posisi yang bergerak melawan Anda. Perhentian reguler berarti Anda akan keluar dari posisi Anda jika saham turun dalam persentase di bawah tempat Anda membelinya. Trailing stop: Katakanlah Anda membeli saham pada pukul 10 dan memasukkan 10 trailing stop. Jika saham jatuh 10 tanpa kenaikan yang lebih tinggi, Anda akan menjual di 9. Tetapi jika saham naik sampai 15 kemudian turun 10 sampai 13,5, Anda akan menjual pada level 13,5 dan mengunci beberapa keuntungan. Target: Jual bila stok Anda mencapai persentase keuntungan tertentu (Bisa dimatikan dengan memilih Dont Use Target) Tanggal Mulai Tanggal dan Tanggal: Pilih tanggal historis di mana Anda ingin menguji strategi. Sinyal: Sinyal melibatkan penyeberangan atau hubungan antara harga dan indikator teknis. Misalnya, golden cross, beli saat 50 hari simple moving average (sma) melintasi diatas sma 200 hari dan jual saat 50 hari melintasi di bawah 200 hari (death cross). Tautan berikut menjelaskan beberapa indikator teknis populer: Dapatkan TradesGraph: Dapatkan perdagangan akan benar-benar menunjukkan kepada Anda perdagangan yang akan Anda lakukan jika Anda kembali pada waktunya dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Tes statistik: Uji untuk melihat apakah rata-rata strategi pengembalian rata-rata harian sama dengan rata-rata pengembalian Sampr 500 harian atau sama dengan rata-rata pengembalian pembelian dan penangguhan harian selama periode tersebut. Kami ingin tahu seberapa yakin kita bisa menolak bahwa kedua pengembalian itu sama. Semakin tinggi keyakinan semakin yakin bahwa strategi Anda sebenarnya lebih baik daripada Samping 500 atau buy and hold. Grafik memplot nilai portofolio dari waktu ke waktu dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Petunjuk (PortTester Beta): Ini untuk mendukung strategi yang akan Anda terapkan pada portofolio Anda karena saham mencapai sinyal pembelian dan penjualan teknis Anda. Pada kotak teks pertama, masukkan ticker untuk keranjang saham yang ingin Anda gunakan untuk mendukung strategi teknis Anda. Masukkan setiap ticker yang dipisahkan oleh spasi. Saham yang tersedia saat ini termasuk 30 saham dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Untuk memasukkan semua 30 di backtest, cukup ketik DJIA yang merupakan default. Target Jumlah Posisi Terbuka: Ini adalah jumlah saham yang ingin Anda posisikan dan tidak ada lagi. Misalnya, katakanlah Anda ingin menargetkan 2 posisi terbuka. Ketika backtester menemukan sinyal beli di salah satu saham yang Anda masukkan ke dalam keranjang, katakan GE, itu akan menganggap GE dibeli. Sekarang akan mencari 1 saham lagi untuk membeli ketika ada sinyal beli, katakanlah BAC. Anda sekarang memiliki portofolio 2 posisi terbuka (GE dan BAC) dan backtester tidak akan membeli lagi sampai sinyal jual menjual salah satu saham. Portofolio terdiversifikasi mungkin memiliki 10 saham atau lebih, namun ini membutuhkan banyak daya komputasi untuk backtest. Dengan demikian, portofolio kecil seperti default dari 5 posisi terbuka akan cukup untuk mendapatkan rasa kinerja strategi. Sebagai catatan, bagi investor dengan modal kecil mengatakan 10.000, sangat mahal untuk menukar sejumlah besar posisi dengan 20 komisi untuk perdagangan round trip. ETF adalah cara murah untuk mendapatkan diversifikasi. Modal Awal: Jumlah uang yang Anda mulai dengan Komisi Perdagangan: Jumlah yang Anda bayarkan untuk TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, dll untuk memperdagangkan saham Ukuran Posisi: Beginilah cara Anda memutuskan sejumlah uang untuk masing-masing saham dalam portofolio Anda. Saat ini hanya ada satu pilihan (Equal Cash Allocation) yang tersedia. Ini berarti jika saya memiliki 10.000 dan saya ingin masuk 2 posisi, saya akan memasukkan 5000 di setiap komisi yang lebih sedikit. Dengan kata lain, uang tunai yang tersedia akan dibagi rata ke posisi baru sampai saya mencapai target n jumlah posisi terbuka saya. Pilihan lain yang akan datang adalah jumlah saham yang sama, dan aturan ukuran berdasarkan volatilitas. Stoploss: Titik di mana Anda ingin keluar dari posisi yang bergerak melawan Anda. Katakanlah Anda membeli saham di 10 dan dimasukkan ke dalam 10 trailing stop. Jika saham jatuh 10 tanpa kenaikan yang lebih tinggi, Anda akan menjual di 9. Tetapi jika saham naik sampai 15 kemudian turun 10 sampai 13,5, Anda akan menjual pada level 13,5 dan mengunci beberapa keuntungan. Tanggal Mulai Tanggal dan Tanggal: Pilih tanggal historis di mana Anda ingin menguji strategi. Backtester akan dimulai pada tanggal mulai dalam data historis dan akan mencari melalui saham yang Anda pilih sampai meniru sinyal beli. Jika tidak ada sinyal beli yang ditemukan pada hari pertama, backtester bergerak ke hari berikutnya dan mencari semua saham di keranjang sampai sinyal beli ditemukan dimana harga saham diasumsikan dibeli pada harga penutupan yang disesuaikan untuk perpecahan dan Dividen. Begitu stok dibeli, backtester akan mencari untuk menjual saham itu saat sinyal jual datang. Ini juga terus terlihat untuk membeli saham sampai jumlah target posisi terbuka tercapai. Pada saat bersamaan, akan menjual posisi yang ada jika terjadi sinyal jual. Nilai portofolio dihitung setiap hari sampai tanggal akhir. Sinyal: Sinyal melibatkan penyeberangan atau hubungan antara harga dan indikator teknis. Misalnya, golden cross, beli saat 50 hari simple moving average (sma) melintasi diatas sma 200 hari dan jual saat 50 hari melintasi di bawah 200 hari (death cross). Dapatkan TradesGraph: Dapatkan perdagangan akan benar-benar menunjukkan kepada Anda perdagangan yang akan Anda lakukan jika Anda kembali pada waktunya dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Grafik memplot nilai portofolio dari waktu ke waktu dengan ringkasan kinerja yang disertakan. Penafian: stockbacktest tidak mendukung atau merekomendasikan strategi atau sekuritas apa pun di situs ini. Konten di situs ini adalah untuk tujuan informasi dan tidak dijadikan saran investasi. Stockbacktest tidak bertanggung jawab atas kesalahan pada situs ini atau tindakan yang diambil berdasarkan konten situs ini. Peninjauan ulang: Menafsirkan Backtesting Masa Lalu adalah komponen kunci pengembangan sistem perdagangan yang efektif. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di masa lalu dengan menggunakan peraturan yang didefinisikan oleh strategi yang diberikan. Hasilnya menawarkan statistik yang bisa digunakan untuk mengukur keefektifan strategi. Dengan menggunakan data ini, para pedagang dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya. Teori dasarnya adalah bahwa setiap strategi yang bekerja dengan baik di masa lalu cenderung berjalan dengan baik di masa depan, dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu cenderung berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, data seperti apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya untuk menggunakan Data dan Alat BackTesting dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan. Beberapa statistik backtesting universal meliputi: Laba atau Rugi Bersih - Persentase keuntungan atau kerugian bersih. Kerangka Waktu - Tanggal terakhir di mana proses pengujian terjadi. Universe - Saham yang termasuk dalam backtest. Langkah Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan rata-rata kerugian, rata-rata bar yang ditahan. Paparan - Persentase modal yang diinvestasikan (atau terkena pasar). Rasio - rasio Wins-to-losses. Annualized return - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Resiko yang disesuaikan kembali - Persentase pengembalian sebagai fungsi risiko. Biasanya, backtesting software akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan pengaturan untuk backtesting. Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi. Berikut adalah contoh layar seperti di AmiBroker: Layar kedua adalah laporan hasil backtesting aktual. Di sinilah Anda dapat menemukan semua statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, berikut adalah contoh layar ini di AmiBroker: Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa. Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsionalitas tambahan untuk melakukan ukuran posisi otomatis, optimalisasi dan fitur lainnya yang lebih maju. 10 Perintah Ada banyak faktor yang diperhatikan para pedagang saat mereka melakukan backtesting strategi trading. Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang harus diingat saat backtesting: Perhatikan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika strategi hanya dilelang pada tahun 1999-2000, mungkin strategi ini tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest dalam jangka waktu lama yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan alam semesta di mana backtesting terjadi. Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di berbagai sektor. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre saham tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam kasus lain, pertahankan alam semesta yang besar untuk tujuan pengujian. Langkah-langkah volatilitas sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Hal ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang mendapat margin call jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu. Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah agar mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Jumlah rata-rata bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan. Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, meningkatkan jumlah rata-rata bar yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan pengembalian Anda. Paparan adalah pedang bermata dua. Eksposur yang meningkat dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti menurunkan keuntungan atau menurunkan kerugian. Namun, secara umum, adalah ide yang bagus untuk mempertahankan eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik rata-rata gainloss, dikombinasikan dengan rasio won-to-loss, dapat berguna untuk menentukan ukuran posisi optimal dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kelly Criterion. (Lihat Manajemen Uang Menggunakan Kriteria Kelly.) Pedagang dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan meningkatkan keuntungan rata-rata mereka dan meningkatkan rasio kemenangan-terhadap-kerugian mereka. Kembalinya tahunan sangat penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur kembali sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan pengembalian tahunan, tetapi juga untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko. Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko sama atau kurang. Kustomisasi backtesting sangat penting. Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat (atau pecahan), ukuran tick, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, peraturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, (trailing) stop setting dan banyak lagi. T o mendapatkan hasil backtesting yang paling akurat, saya penting untuk menyetel pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem dijalankan live. Backtesting kadang-kadang dapat menyebabkan sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization. Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja sangat sesuai dengan masa lalu sehingga mereka tidak lagi seakurat mungkin di masa depan. Biasanya ide yang baik untuk menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau serangkaian target saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tidak dapat dimengerti oleh pencipta. Backtesting tidak selalu merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu. Terkadang strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu gagal dilakukan dengan baik di masa sekarang. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Pastikan kertas menukar sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan sistem perdagangan. Jika dibuat dan diinterpretasikan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata. Sumber Daya Tradecision (tradecision) - Pengembangan Sistem Perdagangan High-end AmiBroker (amibroker) - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam suatu periode waktu tertentu. Mengkaji Apa itu Backtesting Backtesting adalah proses pengujian strategi perdagangan pada data historis yang relevan untuk memastikan kelangsungan hidup sebelum trader mengambil risiko atas setiap modal sebenarnya. Seorang trader dapat mensimulasikan perdagangan strategi selama periode waktu yang tepat dan menganalisis hasilnya untuk tingkat profitabilitas dan risiko. BREAKING DOWN Backtesting Jika hasilnya memenuhi kriteria yang diperlukan yang dapat diterima oleh trader, strategi tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan tingkat kepercayaan tertentu sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jika hasilnya kurang menguntungkan, strategi bisa dimodifikasi, disesuaikan dan dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa jadi benar-benar dibatalkan. Sejumlah besar volume yang diperdagangkan di pasar keuangan hari ini dilakukan oleh pedagang yang menggunakan semacam otomasi komputer. Hal ini terutama berlaku untuk strategi trading berdasarkan analisa teknikal. Backtesting merupakan bagian integral dari pengembangan sistem perdagangan otomatis. Backtesting Berarti Bila dilakukan dengan benar, backtesting bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk membuat keputusan tentang apakah akan menggunakan strategi perdagangan. Periode waktu sampel dimana backtest dilakukan pada sangat penting. Durasi periode waktu sampel harus cukup lama untuk memasukkan periode dari berbagai kondisi pasar termasuk tren naik, downtrend dan range-bound trading. Melakukan tes hanya pada satu jenis kondisi pasar dapat menghasilkan hasil yang unik yang mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kondisi pasar lainnya, yang dapat menyebabkan kesimpulan palsu. Ukuran sampel dalam jumlah perdagangan dalam hasil tes juga penting. Jika jumlah sampel perdagangan terlalu kecil, tes mungkin tidak signifikan secara statistik. Contoh dengan terlalu banyak perdagangan dalam jangka waktu yang terlalu lama dapat menghasilkan hasil yang dioptimalkan di mana sejumlah besar perdagangan yang menang menyatu di seputar kondisi pasar tertentu atau tren yang menguntungkan bagi strategi. Hal ini juga menyebabkan trader menarik kesimpulan yang menyesatkan. Menjaganya Nyata Backtest harus mencerminkan kenyataan semaksimal mungkin. Biaya perdagangan yang mungkin dianggap diabaikan oleh pedagang bila dianalisis secara individual mungkin memiliki dampak signifikan bila biaya agregat dihitung selama periode backtesting keseluruhan. Biaya ini termasuk komisi, spread dan selip, dan mereka bisa menentukan perbedaan antara apakah strategi trading itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar paket perangkat lunak backtesting mencakup metode untuk memperhitungkan biaya ini. Mungkin metrik yang paling penting yang terkait dengan backtesting adalah tingkat strategi ketahanan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil tes balik yang dioptimalkan pada periode waktu sampel tertentu (disebut dalam sampel) dengan hasil backtest dengan strategi dan pengaturan yang sama dalam periode waktu sampel yang berbeda (disebut out - Dari sampel). Jika hasilnya sama menguntungkannya, maka strategi tersebut dapat dianggap valid dan kuat, dan siap diimplementasikan di pasar real-time. Jika strateginya gagal dalam perbandingan yang tidak tepat, maka strategi tersebut perlu pengembangan lebih lanjut, atau harus ditinggalkan sama sekali. Strategi Strategi Strategi dan Strategi Pengujian Strategi dan sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh strategi disediakan untuk tujuan pendidikan dan sebagai contoh. Hanya, dan mereka tidak boleh digunakan atau diandalkan untuk membuat keputusan tentang situasi pribadi Anda. Anda dapat memodifikasi parameter Strategy Testing sesuai keinginan Anda. Fidelity tidak mengadopsi, membuat rekomendasi untuk atau mendukung strategi trading atau investasi atau keamanan tertentu. Fitur Pengujian Strategi memberikan perhitungan hipotetis tentang bagaimana sekuritas atau sekuritas sekuritas, sesuai dengan contoh strategi perdagangan, akan dilakukan selama periode waktu historis. Hanya sekuritas yang ada selama periode waktu historis dan yang memiliki data harga historis tersedia untuk digunakan dalam fitur Strategy Testing. Fitur ini hanya memiliki kemampuan terbatas untuk menghitung komisi perdagangan hipotetis, dan tidak memperhitungkan biaya lainnya atau konsekuensi pajak yang dapat dihasilkan dari strategi perdagangan. Anda tidak harus menganggap bahwa Strategi Pengujian strategi perdagangan akan memberikan indikasi bagaimana portofolio sekuritas, atau portofolio sekuritas baru Anda, dapat dilakukan dari waktu ke waktu. Anda harus memilih strategi trading Anda sendiri berdasarkan tujuan dan toleransi risiko Anda. Pastikan untuk meninjau keputusan Anda secara berkala untuk memastikannya tetap sesuai dengan tujuan Anda. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Copy 1998 ndash 2012 FMR LLC. Seluruh hak cipta.
No comments:
Post a Comment