Menguntungkan Dari Bollinger Squeeze Anda akan kesulitan untuk menemukan pedagang yang belum pernah mendengar tentang John Bollinger dan band senama. Sebagian besar program charting termasuk Bollinger Bands - dari semua indikator teknis - namun meskipun beberapa band ini adalah yang paling berguna jika diterapkan dengan benar. Mereka juga termasuk yang paling tidak mengerti. Salah satu cara yang baik untuk mendapatkan pegangan tentang bagaimana fungsi band adalah membaca buku Bollinger on Bollinger Bands, di mana Bollinger sendiri menjelaskan mengapa dan dimana menggunakan band. Menurut Bollinger, ada satu pola yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada aspek lain dari Bollinger Bands. Dia menyebutnya Squeeze. Seperti yang dia katakan, band-bandnya didorong oleh volatilitas, dan Squeeze adalah cerminan murni dari volatilitas itu. Di sini kita melihat peras dan bagaimana hal itu dapat membantu Anda mengenali jerawat. Bollinger Bands menggunakan pita deviasi standar atas dan bawah bersama dengan pita rata-rata bergerak sederhana di sekitar harga untuk mengidentifikasi titik volatilitas tinggi dan rendah. Meskipun bisa menjadi tantangan nyata untuk meramalkan harga dan siklus harga di masa mendatang, perubahan volatilitas dan siklus relatif mudah dikenali. Hal ini karena ekuitas berganti antara periode volatilitas rendah, diikuti oleh periode volatilitas yang tinggi, dan seterusnya - sama seperti ketenangan sebelum badai dan aktivitas tak terelakkan sesudahnya. Berikut adalah persamaan pemerasan: Bollinger Band width (Top Bollinger Band (20 periode)) - Bottom Bollinger Band (20 periode) Simple Moving Average Close (20 periode) Kandidat pemerasan diidentifikasi saat bandwidth berada pada tingkat terendah enam bulan, nilai rendah. Ketika Bollinger Band berjauhan, volatilitas tinggi, dan saat keduanya berdekatan, harganya rendah. Pergerakan dipicu saat volatilitas mencapai titik terendah enam bulan dan diketahui saat Bollinger Bands mencapai jarak minimum enam bulan. Langkah selanjutnya dalam menentukan arah mana saham akan pergi begitu mereka breakout agak lebih menantang. Bollinger menyarankan agar, untuk menentukan arah pelarian, perlu untuk melihat ke indikator konfirmasi lainnya. Dia menyarankan untuk menggunakan indeks kekuatan relatif beserta satu atau dua indikator berbasis volume seperti indeks intensitas intraday (dikembangkan oleh David Bostian) atau indeks akumulasi indeks (yang dikembangkan oleh Larry William). Jika ada divergensi positif - yaitu, jika indikator mengarah ke atas sementara harga sedang menuju ke bawah atau netral - ini adalah tanda bullish. Untuk konfirmasi lebih lanjut, cari volume untuk membangun pada hari ke hari. Di sisi lain, jika harga bergerak lebih tinggi namun indikatornya menunjukkan divergensi negatif, carilah pelemahan sisi bawah, terutama jika terjadi kenaikan lonjakan volume pada hari ke hari. Indikasi lain dari arah pelarian adalah bagaimana band bergerak pada ekspansi. Ketika tren kuat lahir, peningkatan volatilitas eksplosif yang dihasilkan seringkali sangat besar sehingga band bawah akan berbalik ke bawah dalam upside break, atau band atas akan berubah lebih tinggi dalam pelarian sisi bawah. Lihat Gambar 1 di bawah, yang menunjukkan pelarian KBH bulan Mei. Bandwidth mencapai jarak minimum di bulan Mei (ditandai dengan panah biru di jendela 2), diikuti oleh pelarian eksplosif ke sisi atas. Perhatikan indeks kekuatan relatif yang meningkat (ditunjukkan di jendela 1), bersamaan dengan meningkatnya intensitas intraday (histogram merah di jendela 2) dan indeks akumulasi indeks (garis hijau di jendela 2), keduanya (ditunjukkan oleh garis A) menunjukkan Perbedaan positif dengan harga (ditunjukkan oleh garis B). Perhatikan volume build yang terjadi mulai pertengahan April hingga Juli. Gambar 1 Bagan mingguan KB Home menunjukkan pola pemerasan yang terbentuk pada tahun menjelang Mei 2003. Bagan yang disediakan oleh Metastock. Kondisi ketiga yang harus diwaspadai adalah sesuatu yang Bollinger sebut sebagai kepala palsu. Bukan hal yang aneh jika sebuah keamanan berbalik dalam satu arah segera setelah memeras, seolah untuk mengelabui para pedagang agar berpikir bahwa pelarian akan terjadi ke arah itu, hanya untuk berbalik arah dan membuat langkah yang benar dan lebih signifikan ke arah yang berlawanan. Pedagang yang bertindak cepat pada breakout tertangkap offside, yang bisa terbukti sangat mahal jika mereka tidak menggunakan stop-loss. Mereka yang mengharapkan kepala palsu dapat dengan cepat menutupi posisi semula dan memasuki perdagangan ke arah pembalikan. Pada Gambar 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) tampaknya akan memberikan pengaturan pemerasan pada awal Februari 2004. Bollinger Bands berada pada jarak minimum, yang tidak pernah terlihat setidaknya dalam setahun, dan ada enam - Bulan bandwidth rendah (lihat baris A di jendela II). Ada perbedaan negatif antara RSI (garis 1 dari jendela I), intensitas intraday (garis 2 dari jendela II), indeks distribusi akumulasi (baris 3 atau jendela II) dan harga (baris 4 dari jendela III) - semua yang Arahkan ke breakout ke bawah. Melemah di atas rata-rata pergerakan 50 hari (garis oranye di jendela volume bawah) pada tetes harga saham, menunjukkan adanya tekanan jual, menunjukkan volume di atas nilai normal pada pergerakan harga turun. Akhirnya, garis tren jangka panjang dilanggar ke sisi negatifnya pada minggu pertama bulan Februari. Pelarian sisi bawah akan dikonfirmasi oleh penetrasi pada garis support jangka panjang (garis 5 dari jendela III) dan peningkatan volume bergerak turun. Gambar 2 Peras dalam pembuatannya. Disini kita lihat di chart mingguan Chart yang disediakan oleh Metastock. Tantangannya terletak pada fakta bahwa saham tersebut telah menunjukkan tren yang kuat, dan satu pilar analisis teknis adalah bahwa tren yang dominan akan berlanjut sampai kekuatan yang sama atau lebih besar beroperasi dalam arah yang berlawanan. Ini berarti bahwa saham bisa sangat baik membuat kepala palsu turun melalui garis tren dan kemudian segera mundur dan breakout ke atas. Bisa juga palsu ke sisi atas dan rusak. Meskipun tampaknya akan turun ke sisi negatif seiring dengan pembalikan tren, seseorang harus menunggu konfirmasi bahwa pembalikan tren telah terjadi dan, jika ada yang palsu, bersiaplah untuk mengubah arah perdagangan pada saat pemberitahuan. Peregangan bergantung pada premis bahwa saham berfluktuasi antara periode volatilitas tinggi, diikuti oleh volatilitas yang rendah. Ekuitas yang berada pada volatilitas tingkat rendah enam bulan, seperti yang ditunjukkan oleh jarak sempit antara Bollinger Bands, umumnya menunjukkan peledak. Dengan menggunakan indikator non-collinear, investor atau trader dapat menentukan arah mana saham kemungkinan besar akan bergerak dalam pelarian berikutnya. Dengan sedikit latihan menggunakan program bagan favorit Anda, Anda harus menemukan pemerasan tambahan untuk tas trik trading Anda. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Bollinger Bandreg Breakouts Pada dasarnya kebalikan dari quotPlaying the Bandsquot dan bertaruh pada reversion to mean adalah bermain Bollinger Band breakouts. Pelarian terjadi setelah masa konsolidasi, saat harga tutup di luar Bollinger Bands. Indikator lain seperti garis support dan resistance (lihat: Support Amp Resistance) mungkin terbukti bermanfaat saat trader memutuskan apakah akan membeli atau menjual ke arah pelarian. Bagan Wal-Mart (WMT) di bawah ini menunjukkan dua terobosan Bollinger Band: Bollinger Band Breakout melalui Resistance Potential Buy Signal Seorang pedagang mungkin membeli saat harga turun di atas Bollinger Band atas setelah periode konsolidasi harga. Indikator konfirmasi lain mungkin bisa digunakan oleh trader, seperti mencari resistance yang akan dilanggar ini diilustrasikan pada grafik di atas saham Wal-Mart. Bollinger Band Breakout melalui Support Potential Sell Signal Demikian pula, seorang trader mungkin menjual saat harga turun di bawah Bollinger Band yang lebih rendah. Seorang trader mungkin juga menggunakan indikator konfirmasi lainnya, seperti garis support yang dipatahkan, hal ini ditunjukkan pada contoh di atas saham Wal-Mart di bawah support. Strategi ini dibahas oleh orang yang menciptakan Bollinger Bands, John Bollinger. Bollinger Bands juga bisa digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan dari trend. Bagan di bawah kontrak E-mini SampP 500 Futures ini menunjukkan tren kenaikan yang kuat: Bollinger Band Menampilkan Trend Kuat Bagan di atas Sampp 500 E-mini menunjukkan bahwa selama tren kenaikan yang kuat, harga cenderung bertahan di paruh atas Bollinger Band, dimana rata-rata pergerakan 20 periode (garis tengah Bollinger Band) berperan sebagai support untuk tren harga. Kebalikannya akan benar selama tren turun, di mana harga akan berada di bagian bawah Bollinger Band dan moving average 20-periode akan bertindak sebagai resistance ke bawah. Bollinger Bands beradaptasi dengan volatilitas dan dengan demikian sangat berguna bagi para pedagang pilihan, khususnya pedagang volatilitas. Halaman berikutnya menjelaskan bagaimana trader bisa menggunakan Bollinger Bands untuk melakukan trading berbasis volatilitas. Informasi di atas hanya untuk tujuan informasi dan hiburan saja dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk saham, opsi, masa depan, komoditas, atau valas. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan. Perdagangan secara inheren berisiko. OnlineTradingConcepts tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus atau konsekuensial yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan, materi dan informasi yang diberikan oleh situs ini. Lihat penyangkalan penuh. Tiga Metode penggunaan Bollinger Bands yang dipresentasikan di Bollinger On Bollinger Bands menggambarkan tiga pendekatan filosofis yang sama sekali berbeda. Yang mana untuk Anda tidak bisa kami katakan, karena ini benar-benar masalah dari apa yang Anda rasa nyaman. Cobalah masing-masing. Sesuaikan sesuai selera Anda. Lihatlah perdagangan yang mereka hasilkan dan lihat apakah Anda bisa tinggal dengan mereka. Meskipun teknik ini dikembangkan pada grafik harian - kerangka waktu utama yang kami operasikan - pedagang jangka pendek dapat memasangnya di grafik batang lima menit, pedagang ayun dapat berfokus pada grafik per jam atau harian, sementara investor dapat menggunakannya setiap minggu. Grafik. Sebenarnya tidak ada perbedaan material asalkan masing-masing sesuai dengan kriteria pengguna untuk risiko dan penghargaan dan masing-masing diuji pada sekuritas sekuritas yang diperdagangkan oleh pengguna, dengan cara pengguna melakukan perdagangan. Mengapa penekanan berulang pada penyesuaian dan penyesuaian parameter risiko dan penghargaan Karena, tidak ada sistem seberapa pun baiknya, akan digunakan jika pengguna tidak nyaman dengannya. Jika Anda tidak cocok untuk diri Anda sendiri, Anda akan segera tahu bahwa pendekatan ini tidak sesuai dengan Anda. Jika metode ini bekerja dengan baik, mengapa Anda mengajari mereka Ini adalah pertanyaan yang sering dan jawabannya selalu sama. Pertama, saya mengajar karena saya suka mengajar. Kedua, dan mungkin yang paling penting, karena saya belajar saat saya mengajar. Dalam meneliti dan menyiapkan materi untuk buku ini saya belajar sedikit dan saya belajar lebih banyak lagi dalam proses penulisannya. Akankah Metode ini masih berjalan setelah diterbitkan. Pertanyaan tentang keefektifan lanjutan tampaknya menyulitkan banyak orang, namun sebenarnya teknik ini tidak akan berguna sampai perubahan struktur pasar menjadi cukup untuk membuat mereka diperdebatkan. Alasan efektifitasnya tidak hancur - tidak peduli seberapa banyak pendekatan yang diajarkan, adalah bahwa kita semua adalah individu. Jika sistem perdagangan identik diajarkan kepada 100 orang, sebulan kemudian tidak lebih dari dua atau tiga, jika banyak, akan menggunakannya seperti yang diajarkan. Masing-masing akan mengambilnya dan memodifikasinya agar sesuai dengan selera mereka, dan dimasukkan ke dalam cara unik mereka untuk melakukan sesuatu. Singkatnya tidak masalah seberapa spesifik sebuah buku yang bisa didapatkan, setiap pembaca akan beralih dari membacanya dengan gagasan dan pendekatan unik, dan seperti yang mereka katakan, adalah hal yang baik. Mitos terbesar tentang Bollinger Bands adalah bahwa Anda seharusnya menjual di band atas dan membeli di band bawah, ini bisa bekerja seperti itu, tapi tidak perlu. Dalam Metode saya benar-benar membeli ketika band atas terlampaui dan singkat saat band bawah dipecah ke sisi negatifnya. Pada Metode II, membeli dengan baik kekuatan saat mendekati band atas hanya jika indikator mengkonfirmasi dan menjual pada kelemahan karena band yang lebih rendah didekati, sekali lagi hanya jika dikonfirmasi oleh indikator kami. Pada Metode III beli dengan baik di dekat lower band, dengan menggunakan pola W dan indikator untuk mengklarifikasi setup. Kemudian sajikan dengan baik variasi Metode III untuk dijual. Metode IV, yang tidak disebutkan dalam buku ini, adalah variasi dari Metode I. Metode Saya mdash Volatility Breakout Beberapa tahun yang lalu, Bruce Babcock dari Commodity Traders Consumers Review mewawancarai saya untuk publikasi tersebut. Setelah wawancara kami mengobrol sebentar - wawancara secara bertahap dibalik - dan keluarlah bahwa pendekatan perdagangan komoditas favoritnya adalah pelarian volatilitas. Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Inilah orang yang telah memeriksa lebih banyak sistem perdagangan - dan melakukannya dengan sangat ketat - dari pada siapa pun yang memiliki kemungkinan pengecualian terhadap John Hill of Futures Truth dan dia mengatakan bahwa pendekatan pilihannya untuk trading adalah sistem perangkap volatilitas Pendekatan yang sangat Yang saya pikir terbaik untuk diperdagangkan setelah banyak penyelidikan Mungkin aplikasi langsung Bollinger Bands reg paling elegan adalah sistem pelarian volatilitas. Sistem ini telah ada sejak lama dan ada dalam banyak varietas dan bentuk. Sistem pelarian paling awal menggunakan rata-rata sederhana dari titik tertinggi dan terendah, sering bergeser naik atau turun sedikit. Seiring berjalannya waktu rata-rata jarak sebenarnya sering menjadi faktor. Tidak ada cara nyata untuk mengetahui kapan volatilitas, seperti yang kita gunakan sekarang, dimasukkan sebagai faktor, namun orang akan menduga bahwa pada suatu hari seseorang melihat bahwa sinyal pelarian bekerja lebih baik ketika rata-rata, band, amplop, dll saling berdekatan dan Sistem pelarian volatilitas lahir. (Tentu parameter risk-reward lebih baik selaras saat band sempit, faktor utama dalam sistem apa pun.) Versi sistem sistem volatilitas yang dimuliakan menggunakan BandWidth untuk mengatur prasyarat dan kemudian mengambil posisi saat terjadi pelarian. Ada dua pilihan untuk stopexit untuk pendekatan ini. Pertama, Welles Wilders Parabolic3, konsep yang sederhana namun elegan. Dalam kasus berhenti untuk membeli sinyal, pemberhentian awal ditetapkan tepat di bawah kisaran formasi pelarian dan kemudian bertambah ke atas setiap hari perdagangan terbuka. Justru sebaliknya adalah benar untuk menjual. Bagi mereka yang ingin mengejar keuntungan lebih besar daripada yang diberikan oleh pendekatan Parabolik yang relatif konservatif, tag dari band lawan adalah sinyal keluar yang sangat baik. Hal ini memungkinkan terjadinya koreksi di sepanjang jalan dan menghasilkan perdagangan yang lebih lama. Jadi, di beli gunakan tag dari lower band sebagai exit dan di sell gunakan tag dari upper band sebagai exit. Masalah utama dengan berhasil menerapkan Metode I adalah sesuatu yang disebut kepala palsu - dibahas di bab sebelumnya. Istilahnya berasal dari hoki, tapi juga akrab di arena lainnya. Idenya adalah pemain dengan sepatu puck di atas es menuju lawan. Saat dia meluncur, dia memutar kepalanya saat bersiap untuk melewati bek itu begitu defenseman melakukannya, dia memutar tubuhnya ke arah lain dan dengan aman menahan tendangannya. Keluar dari Squeeze, saham sering melakukan hal yang sama sehingga mereka terlebih dahulu menolak arah yang salah dan kemudian melakukan langkah nyata. Biasanya apa yang Anda lihat adalah Squeeze, diikuti oleh tag band, diikuti oleh langkah nyata. Paling sering ini akan terjadi di dalam band dan Anda tidak akan mendapatkan sinyal pelarian sampai setelah langkah sebenarnya sedang berlangsung. Namun, jika parameter untuk band telah diperketat, karena begitu banyak orang yang menggunakan pendekatan ini, Anda mungkin menemukan diri Anda dengan goresan kecil sesekali sebelum perdagangan sesungguhnya muncul. Beberapa saham, indeks, dan lain-lain lebih mudah dipalsukan daripada yang lain. Lihatlah Squeezes masa lalu untuk item yang sedang Anda pertimbangkan dan lihat apakah mereka melibatkan kepala palsu. Sekali faker Bagi mereka yang bersedia mengambil pendekatan non-mekanis kepala perdagangan palsu, strategi yang paling mudah adalah menunggu sampai Squeeze terjadi - prasyarat ditetapkan - lalu carilah langkah pertama dari rentang perdagangan. Perdagangan setengah posisi hari kuat pertama berlawanan arah kepala palsu, menambah posisi saat pelarian terjadi dan menggunakan band parabola atau lawan berhenti untuk tidak terluka. Dimana kepala palsu tidak menjadi masalah, atau parameter band tidak cukup ketat untuk yang terjadi menjadi masalah, Anda bisa menukar Metode I lurus ke atas. Tunggu saja Squeeze dan pergi dengan pelarian pertama. Indikator volume bisa benar-benar menambah nilai. Pada fase sebelum kepala palsu mencari indikator volume seperti Intraday Intensity atau Accumulation Distribution untuk memberi petunjuk mengenai resolusi akhir. LKM merupakan indikator lain yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Ini semua adalah indikator volume dan diambil di Bagian IV. Parameter untuk sistem pelarian volatilitas berdasarkan The Squeeze dapat menjadi parameter standar: rata-rata 20 hari dan - dua pita deviasi standar. Hal ini benar karena dalam fase aktivitas band ini cukup berdekatan dan dengan demikian pemicunya sangat dekat. Namun, beberapa trader jangka pendek mungkin ingin memperpendek rata-rata sedikit, katakanlah ke 15 periode dan kencangkan band sedikit, katakanlah ke 1.5 standar deviasi. Ada satu parameter lain yang bisa di atur, periode back-look untuk Squeeze. Semakin lama Anda mengatur periode lihat-kembali - ingat bahwa defaultnya adalah enam bulan - semakin besar kompresi yang akan Anda capai dan semakin eksplosifnya set up. Namun, akan ada lebih sedikit dari mereka. Selalu ada harga yang harus dibayar nampaknya. Metode pertama saya mendeteksi kompresi melalui The Squeeze dan kemudian mencari range expansion yang akan terjadi dan berjalan dengan itu. Kesadaran akan konfirmasi palsu kepala dan konfirmasi indikator volume dapat menambahkan secara signifikan catatan pendekatan ini. Menyaring ukuran wajar stok wajar - setidaknya beberapa ratus - harus menemukan setidaknya beberapa kandidat untuk dievaluasi pada hari tertentu. Carilah Metode yang saya siapkan dengan baik dan ikuti mereka saat mereka berevolusi. Ada sesuatu tentang melihat sejumlah besar penyiapan ini, terutama dengan indikator volume, yang menginstruksikan mata dan dengan demikian menginformasikan proses seleksi di masa depan karena tidak ada aturan keras dan cepat yang pernah ada. Saya hadir di sini lima grafik tipe ini untuk memberi gambaran tentang apa yang harus dicari. Gunakan Squeeze sebagai set up Lalu pergi dengan ekspansi volatilitas Hati-hati dengan kepala palsu Gunakan indikator volume untuk petunjuk arah Sesuaikan parameter yang sesuai dengan diri Anda Metode II mdash Trend Setelah metode regresi Bollinger Bands kedua kami bergantung pada gagasan bahwa aksi harga yang kuat Disertai dengan indikator kuat merupakan hal yang baik. Ini adalah pendekatan konfirmasi yang menunggu kedua syarat ini harus dipenuhi sebelum memberikan sinyal masuk. Tentu saja, sebaliknya, kelemahan dikonfirmasi oleh indikator lemah, menghasilkan sinyal jual. Intinya ini adalah variasi pada Metode I, dengan indikator, LKM, digunakan untuk konfirmasi dan tidak ada persyaratan untuk Squeeze. Metode ini dapat mengantisipasi beberapa sinyal Metode I. Gunakan teknik keluar yang sama, versi modifikasi dari Parabolic atau tag Bollinger Band di sisi berlawanan dari perdagangan. Idenya adalah bahwa keduanya b untuk harga dan LKM harus naik di atas ambang batas kami. Aturan dasarnya adalah: Jika b lebih besar dari 0,8 dan LKFI (10) lebih besar dari 80, maka beli. Ingatlah bahwa b menunjukkan kepada kita dimana kita berada di dalam band pada 1 kita berada di band atas dan pada 0 kita berada di band bawah. Jadi, pada 0,8 b mengatakan kepada kita bahwa kita berada 80 dari jalan naik dari band bawah ke band atas. Cara lain untuk melihat itu adalah bahwa kita berada di 20 besar area antara band. LKM adalah indikator terbatas yang berjalan antara 0 dan 100. 80 adalah bacaan yang sangat kuat yang mewakili tingkat pemicu bagian atas, serupa dengan signifikansi untuk RSI 70. Jadi, Metode II menggabungkan kekuatan harga dengan kekuatan indikator untuk meramalkan harga yang lebih tinggi, atau kelemahan harga dengan indikator lemah untuk meramalkan harga yang lebih rendah. Gunakan pengaturan Bollinger Band dengan dasar 20 periode dan - dua standar deviasi. Untuk mengatur parameter LKM dengan baik menggunakan indikator panjang indikator lama kira-kira akan setengah dari panjang periode perhitungan untuk band. Meskipun asal usul aturan ini tidak diketahui oleh saya, kemungkinan adaptasi aturan dari analisis siklus yang menyarankan penggunaan moving averages seperempat panjang siklus dominan. Percobaan menunjukkan bahwa periode seperempat periode perhitungan untuk pita umumnya terlalu pendek, namun periode setengah panjang untuk indikator tersebut berjalan cukup baik. Seperti semua hal ini hanyalah nilai awal. Pendekatan ini menawarkan banyak variasi yang dapat Anda jelajahi. Selain itu, salah satu input bisa bervariasi sebagai fungsi karakteristik kendaraan yang diperdagangkan untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif. Tabel 19.1 - Variasi Metode II Volume-Weighted MACD dapat diganti untuk LKM. Kekuatan (threshold) yang dibutuhkan untuk kedua b dan indikatornya bisa bervariasi. Kecepatan parabola juga bisa bervariasi. Parameter panjang untuk Bollinger Bands bisa disesuaikan. Perangkap utama yang harus dihindari adalah terlambat masuk, karena sebagian besar potensi mungkin telah habis. Masalah dengan Metode II adalah bahwa karakteristik berisiko lebih sulit dihitung, karena langkah tersebut mungkin telah berlangsung sedikit sebelum sinyal dikeluarkan. Salah satu pendekatan untuk menghindari perangkap ini adalah dengan menunggu pullback setelah sinyal dan kemudian membeli hari pertama. Ini akan kehilangan beberapa penyiapan, tapi yang tersisa akan memiliki rasio penghargaan risiko yang lebih baik Akan lebih baik menguji pendekatan ini pada jenis saham yang benar-benar Anda jual atau inginkan untuk diperdagangkan, dan tetapkan parameter sesuai dengan karakteristik saham dan saham Anda sendiri. Kriteria berisiko tinggi Misalnya, jika Anda menukar saham dengan pertumbuhan sangat volatile, Anda mungkin akan melihat level yang lebih tinggi untuk b (lebih besar dari satu kemungkinan), parameter LKM dan parabola. Tingkat yang lebih tinggi dari ketiganya akan menarik saham yang lebih kuat dan mempercepat pemberhentian lebih cepat. Investor berisiko yang lebih berisiko harus berfokus pada parameter parabola yang tinggi, sementara investor yang lebih sabar ingin memberi waktu lebih banyak untuk bekerja lebih lama harus fokus pada konstanta parabola yang lebih kecil yang menghasilkan tingkat stop-out meningkat lebih lambat. Penyesuaian yang sangat menarik adalah memulai parabola bukan di bawah hari masuk seperti biasa, namun berada di bawah titik balik atau titik balik yang paling baru. Misalnya, dalam membeli bagian bawah parabola bisa dimulai di bawah rendah daripada di hari masuk. Ini memiliki keunggulan tersendiri dalam menangkap karakter trading terbaru. Menggunakan band yang berlawanan sebagai jalan keluar memungkinkan perdagangan ini berkembang, namun mungkin akan berhenti dengan tidak nyaman jauh untuk beberapa orang. Ini perlu diulangi: variasi lain dari pendekatan ini adalah menggunakan sinyal ini sebagai peringatan dan membeli pullback pertama setelah peringatan diberikan. Pendekatan ini akan mengurangi jumlah perdagangan - beberapa perdagangan akan dilewatkan, namun juga akan mengurangi jumlah whipsaws. Intinya ini adalah metode yang cukup kuat yang harus disesuaikan dengan beragam gaya dan temperamen trading. Ada satu ide lain di sini yang bisa jadi penting: Rational Analysis. Metode ini membeli kekuatan yang dikonfirmasi dan menjual kelemahan yang dikonfirmasi. Jadi, bukankah ide bagus untuk mempresentasikan calon kita berdasarkan kriteria mendasar, membuat daftar pembelian dan daftar jual Lalu ambil hanya sinyal pembelian untuk saham pada daftar beli dan jual sinyal untuk saham pada daftar jual. Penyaringan semacam itu berada di luar cakupan buku ini, namun Analisis Rasional, persidangan serangkaian analisis fundamental dan teknikal, menawarkan pendekatan yang kuat terhadap masalah yang dihadapi investor. Prescreening untuk calon fundamental yang diinginkan atau saham bermasalah pasti akan meningkatkan hasil Anda. Pendekatan lain untuk menyaring sinyal adalah dengan melihat EquityTrader Performance Ratings dan membeli saham dengan nilai 1 atau 2 dan menjual pada saham dengan nilai 4 atau 5. Ini adalah penilaian kinerja berbasis risiko dan bobot, yang dapat dianggap sebagai relatif Kekuatan dikompensasikan untuk volatilitas downside. Metode membeli kekuatan Beli bila b lebih besar dari 0,8 dan LKM lebih besar dari 80 Gunakan pemberhentian parabola Mei antisipasi Metode I Jelajahi variasi Gunakan Metode Analisis Rasional III mdash Pembalikan Di suatu tempat di awal tahun 1970, gagasan untuk menggeser rata-rata bergerak ke atas dan ke bawah Dengan persentase tetap untuk membentuk amplop di sekitar struktur harga tertangkap. Yang harus Anda lakukan adalah mengalikan rata-rata satu per satu dan persen yang diinginkan untuk mendapatkan pita atas atau membagi dengan satu ditambah persentase yang diinginkan untuk mendapatkan pita rendah, yang merupakan ide mudah komputasi pada saat perhitungan memakan waktu atau waktu tertentu. Mahal Ini adalah hari bantalan kolom, menambahkan mesin dan pensil, dan untuk kalkulator mekanik yang beruntung. Timer pasar secara alami dan pemulung saham dengan cepat mengambil gagasan karena memberi mereka akses ke definisi tinggi dan rendah yang dapat mereka gunakan dalam operasi waktu mereka. Osilator sangat banyak digunakan saat ini dan ini menyebabkan sejumlah sistem membandingkan aksi harga dalam persen band menjadi aksi osilator. Mungkin yang paling dikenal saat ini - dan masih banyak digunakan saat ini - adalah sistem yang membandingkan tindakan Dow Jones Industrial Average dalam band yang diciptakan dengan menggeser rata-rata pergerakan 21 hari ke atas dan turun empat persen menjadi satu dari dua osilator. Berdasarkan statistik perdagangan pasar yang luas. Yang pertama adalah jumlah 21 hari untuk memajukan penurunan masalah di NYSE. Yang kedua, juga dari NYSE, adalah volume 21 hari volume up-volume turun. Tag pita atas disertai pembacaan osilator negatif dari kedua osilator diambil sebagai sinyal jual. Sinyal beli dihasilkan oleh tag dari lower band disertai pembacaan osilator positif dari osilator. Pembacaan bersamaan dari kedua osilator bertugas meningkatkan kepercayaan diri. Untuk stok yang data pasarnya luas tidak tersedia, indikator volume seperti versi 21 hari Bostians Intraday Intensity digunakan. Pendekatan ini dan segudang varian tetap digunakan saat ini sebagai panduan waktu yang berguna. Banyak modifikasi terhadap pendekatan ini dimungkinkan dan banyak telah dilakukan. Kontribusi saya sendiri adalah mengganti grafik keberangkatan untuk teknik penjumlahan 21 hari yang digunakan untuk osilator. Grafik keberangkatan adalah grafik perbedaan dua rata-rata, rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka panjang. Dalam hal ini, rata-rata adalah kenaikan harian dikurangi penurunan dan volume naik harian dikurangi volume turun dan periode yang digunakan untuk rata-rata adalah 21 dan 100. Plotnya adalah rata-rata jangka pendek dikurangi dengan rata-rata jangka panjang. Manfaat utama menggunakan teknik pemberangkatan untuk menciptakan osilator adalah penggunaan rata-rata pergerakan jangka panjang memiliki efek penyesuaian (normalisasi) untuk bias jangka panjang dalam struktur pasar. Tanpa penyesuaian ini, osilator Advance-Decline sederhana atau osilator Volume-Down Volume akan cenderung membodohi Anda dari waktu ke waktu. Namun, dengan menggunakan perbedaan antara rata-rata sangat baik menyesuaikan bias bullish atau bearish yang menyebabkan masalah. Memilih teknik keberangkatan juga berarti Anda bisa menggunakan perhitungan MACD yang tersedia secara luas untuk menciptakan osilator. Tetapkan parameter MACD pertama ke 21, yang kedua sampai 100 dan yang ketiga sampai sembilan. Ini menetapkan jangka waktu rata-rata jangka pendek menjadi 21 hari, periode untuk rata-rata jangka panjang sampai 100 hari dan membiarkan periode garis sinyal di default, sembilan hari. Masukan data adalah kemajuan - menurun dan volume volume turun. Jika program yang Anda gunakan ingin masukan dalam persen, yang pertama harus 9, yang kedua 2 dan yang ketiga 18. Sekarang ganti Bollinger Bands reg untuk band persentase dan Anda memiliki inti sistem pembalikan yang sangat berguna untuk pasar waktu. Dengan nada yang sama, kita bisa menggunakan indikator untuk memperjelas posisi puncak dan pantat dan mengkonfirmasi pembalikan dalam tren. Untuk wit, jika kita membentuk dasar W2 dengan b yang lebih tinggi pada tes ulang daripada pada low awal - relatif W4 - periksa osilator volume Anda, baik LKM atau VWMACD, untuk melihat apakah ia memiliki pola serupa. Jika ya, maka beli hari pertama yang kuat jika tidak, tunggu dan cari setup lain. Logika di puncak serupa, tapi kita perlu lebih sabar. Seperti tipikal, bagian atas memakan waktu lebih lama dan biasanya menghadirkan tiga atau lebih dorongan klasik ke tinggi. Dalam formasi klasik, b akan lebih rendah pada masing-masing dorong seperti yang akan menjadi indikator volume seperti Accumulation Distribution. Setelah pola seperti itu berkembang, lihatlah penjualan hari turun yang berarti dimana volume dan rentangnya lebih besar dari rata-rata. Apa yang kami lakukan pada Metode III adalah mengklarifikasi atasan dan dasar dengan melibatkan variabel independen, volume dalam analisis kami melalui penggunaan indikator volume untuk membantu mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sifat penawaran dan permintaan yang bergeser. Apakah permintaan meningkat di dasar W Jika demikian, kita harus tertarik untuk membeli. Apakah pasokan meningkat setiap kali kita melakukan dorongan baru ke level yang tinggi Jika demikian, kita harus marshalling pertahanan kita atau berpikir tentang korslet jika begitu cenderung. Intinya di sini adalah klarifikasi dari pola yang sebaliknya menarik, namun Anda mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertindak tanpa menguatkan. Pengaturan pembelian: pita pita rendah dan osilator positif Menjual setup: tag pita atas dan osilator negatif Gunakan MACD untuk menghitung indikator nafas Metode IV mdash Mengkonfirmasi Breakouts Bollinger pada Bollinger Bands reg System IV, pendekatan sederhana dan langsung terhadap kejang yang dikonfirmasi. Pola dasarnya adalah urutan tiga hari. Hari 1: Dekatkan band dan bandwidth dalam jarak 25 dari bandwidth terendah dalam 6 bulan. Hari 2: Dekat di luar band. Hari ke 3: Intraday - Alert (belum dikonfirmasi) jika kita bertransaksi lebih tinggi (lebih rendah untuk pola jual) dari penutupan Hari 2. Akhir Hari: Sinyal (breakout dikonfirmasi) jika kita close lebih tinggi (lebih rendah) dari penutupan Hari 2 Intinya kita mencari saham yang kuat (lemah) cukup untuk keluar dari band dan kemudian memperpanjang pergerakannya.
No comments:
Post a Comment